Risk Management
Gestione rischio completa
La suite di Risk Management di NRGWeave offre una visione a 360 gradi del rischio di portafoglio. Il calcolo del Value at Risk (parametrico, storico e Monte Carlo) e degli stress test consente di quantificare l'esposizione in ogni scenario. L'Hedging Optimizer suggerisce automaticamente le coperture ottimali, mentre il modulo Greeks monitora in tempo reale le sensitivita del portafoglio. Per i derivati OTC, il motore CVA/DVA calcola il rischio credito controparte secondo le best practice Basilea. Il Credit Risk module e il Collateral management completano il quadro con monitoraggio limiti e gestione margini.
Funzionalità
Tutto ciò che serve per ottenere il massimo da questo modulo.
Value at Risk
Calcolo VaR con tre metodologie — parametrico, simulazione storica e Monte Carlo — a livello di portafoglio, desk e singola posizione
Stress Test
Scenari di stress predefiniti (crisi energetica, volatilita estrema) e custom su portafoglio e singole posizioni con impatto P&L
Greeks
Calcolo e monitoraggio real-time di Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho per ogni strumento e a livello aggregato
Hedging Optimizer
Algoritmo di ottimizzazione che suggerisce le coperture a costo minimo rispettando vincoli di rischio e liquidita
CVA/DVA Engine
Credit e Debit Value Adjustment per derivati OTC con simulazione Monte Carlo delle esposizioni future
Credit Risk
Scoring controparti, monitoraggio limiti di credito, early warning su deterioramento e integrazione con rating esterni
Collateral Management
Gestione margini iniziali e di variazione, calcolo haircut, ottimizzazione allocazione garanzie collaterali
Casi d'Uso
Scenari reali in cui questo modulo fa la differenza.
Report giornaliero VaR
Il risk manager genera il report VaR del portafoglio con breakdown per desk, mercato e strumento per il comitato rischi.
Hedging automatico
L'optimizer suggerisce le coperture per una nuova posizione forward, bilanciando costo del hedge e riduzione del rischio.
Monitoraggio limiti credito
Alert automatico quando l'esposizione verso una controparte supera l'80% del limite con suggerimento di azioni correttive.
Benefici Chiave
A Chi Si Rivolge
Disponibile nei Piani
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