Gestion des risques
Gestion globale des risques
La suite de gestion des risques de NRGWeave offre une vue à 360 degrés du risque du portefeuille. Le calcul de la Value at Risk (paramétrique, historique et Monte Carlo) et les stress tests permettent de quantifier l'exposition dans chaque scénario. Le Hedging Optimizer suggère automatiquement les couvertures optimales, tandis que le module Grecs surveille les sensibilités du portefeuille en temps réel. Pour les dérivés OTC, le moteur CVA/DVA calcule le risque de crédit de contrepartie selon les meilleures pratiques de Bâle. Le module Risque de Crédit et la gestion du Collatéral complètent le tableau avec le suivi des limites et la gestion des marges.
Fonctionnalites
Tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de ce module.
Valeur à risque
Calcul de la VaR avec trois méthodologies — simulation paramétrique, historique et Monte Carlo — au niveau du portefeuille, du desk et des positions individuelles
Test de résistance
Scénarios de stress prédéfinis (crise énergétique, volatilité extrême) et personnalisés sur portefeuille et positions individuelles avec impact P&L
Grecs
Calcul et suivi en temps réel des Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho pour chaque instrument et à un niveau global
Optimiseur de couverture
Algorithme d'optimisation qui suggère des couvertures à coût minimum tout en respectant les contraintes de risque et de liquidité
Moteur CVA/DVA
Ajustement de la valeur de crédit et de débit pour les dérivés OTC avec simulation Monte Carlo des expositions futures
Risque de crédit
Scoring des contreparties, surveillance des limites de crédit, alerte précoce en cas de détérioration et intégration avec les notations externes
Gestion des garanties
Gestion des marges initiales et de variation, calcul des décotes, optimisation de l'allocation du collatéral
Cas d'Utilisation
Des scenarios reels ou ce module fait la difference.
Rapport VaR quotidien
Le gestionnaire des risques génère le rapport VaR du portefeuille avec une répartition par desk, marché et instrument pour le comité des risques.
Couverture automatique
L'optimiseur suggère des couvertures pour une nouvelle position à terme, équilibrant le coût de couverture et la réduction du risque.
Surveillance des limites de crédit
Alerte automatique lorsque l'exposition sur une contrepartie dépasse 80% de la limite avec suggestion d'actions correctives.
Avantages Cles
A Qui S'Adresse-t-il
Disponible dans les Plans
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